На премьеру фильма «Самый опасный человек» вокалист группы Depeche Mode пришел с супругой Дженнифер Склиас (Jennifer Sklias). Премьера состоялась в Музее современного искусства.
Дэйв считает жену своим ангелом-хранителем. Когда он оказался на грани жизни и смерти из-за передозировки наркотиков, ему явился образ Дженнифер, жена просила его не умирать, остаться с ней. С тех пор Гаан завязал с «дурью». Пара воспитывает двоих детей: общую дочь Стеллу Роуз (Stella Rose) и сына Дженнифер по имени Джим (Jim) от ее первого брака.
Недавно в интервью для журнала Interview музыканта спросили, как он совмещает гастроли группы и семейную жизнь.
Моя жена — святая женщина.
— Ох, им достается больше всего, — ответил Дэйв. — Мне бывает так сложно перестроиться на нормальную жизнь после многомесячного тура, и они от этого страдают. Скажем, у меня сбиваются биоритмы — и когда все к девяти вечера устают и хотят поваляться на диване перед теликом, меня частенько рвет разрядом адреналина. Мое тело само говорит: сейчас время выходить к 20-тысячной орущей толпе. Так что моя жена — святая женщина.